ISBN 13: 9780814407240.
Estratégias de negociação óptimas: abordagens quantitativas para gerenciar o impacto do mercado e o risco de negociação.
Robert Kissell; Morton Glantz.
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"As decisões que os profissionais de investimento e os gestores de fundos produzem têm um impacto direto no retorno dos investidores. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente disseminadas em toda a comunidade profissional, comprometendo os melhores interesses dos fundos, seus gerentes e, finalmente, o investidor individual. Agora, existe uma estratégia que permite aos profissionais tomar melhores decisões. Esta referência valiosa responde a questões cruciais, tais como: * Como faço para comparar as estratégias? * Devo negociar de forma agressiva ou passiva? * Como faço para estimar os custos de negociação, "cortar" um pedido, e medir o desempenho e dúzias mais. O Optimal Trading Strategies é o primeiro livro a dar aos profissionais a metodologia e o quadro que eles precisam para tomar decisões de implementação educadas com base nos objetivos e objetivos dos fundos que eles gerenciam e os clientes que eles servem ".
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Se você é um profissional financeiro preocupado com os custos de transação - como patrocinador do plano, gerente de fundo, comerciante, corretor, analista, consultor, investidor individual sofisticado ou estudante - se você estiver negociando programas, carteiras, cestas ou blocos - Este livro é uma leitura essencial. Ele irá apresentá-lo à tomada de decisão de implementação financeira, mostrar-lhe como empregar métodos quantitativos para gerenciar custos de negociação em todas as fases do ciclo de investimento e, finalmente, ajudar a descobrir técnicas e estratégias para reduzir custos e aumentar os retornos de portfólio.
A metodologia primordial nas Estratégias Optimais de Negociação foi desenvolvida do ponto de vista dos investidores. Ele fornece uma base para avaliar as decisões relacionadas à negociação da mesma maneira que a CAPM e a APT prevêem decisões relacionadas ao investimento e a Black-Scholes fornece preços de opções. O texto é aprimorado através de uma teoria financeira amplamente desenvolvida, modelos estatísticos e é reforçada com exemplos ilustrativos.
Com rigor científico, os autores analisam os problemas típicos que surgem durante a fase de implementação do ciclo de investimento. Apresentam uma estrutura para estimar custos, prever o impacto do mercado e o risco de tempo, e desenvolver estratégias de negociação ótimas. Você aprenderá como determinar a estratégia que atende às metas e objetivos do fundo e alcançar a melhor execução. O livro fornece técnicas comprovadas para responder a perguntas como:
& middot; Como estimo os custos de negociação?
& middot; Como prevejo impacto no mercado e risco de tempo?
& middot; Como eu desenvolvo melhores estratégias de negociação?
& middot; Como escolho entre a execução da agência eo lance principal?
& middot; Como faço para selecionar o acordo de corretor / negociante mais adequado: corretor tradicional, ECN ou sistema de cruzamento?
& middot; Como faço para medir os custos de transação?
& middot; Como faço para avaliar o desempenho?
& middot; Como faço para alcançar a melhor execução?
Especificamente, o livro apresenta avanços de ponta, como Robert Almgren e Neil Chriss & # x2019; Efficient Trading Frontier (ETF), que mostra o trade-off ideal entre os custos de negociação e os riscos de cronometragem, e introduz o conceito de Capital Trade Line (CTL), um meio para a alocação entre a execução da agência e a transação de lance principal. Além disso, oferece um plano para o cálculo do valor justo econômico (FV) para um lance principal do ponto de vista do investidor e uma formulação de otimização para resolver o dilema do comerciante. Naturalmente, ele explica técnicas para incorporar custos de transação diretamente em decisões de investimento para melhorar os retornos de portfólio. Ao divulgar as metodologias de implementação de última geração para a comunidade profissional, as estratégias de negociação Optimal irão ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais efetivas.
Sobre o autor :
Robert Kissell (Atlanta, GA) é diretor de pesquisa comercial em um dos principais fornecedores de soluções de negócios baseadas em tecnologia. Morton Glantz (Dix Hills, NY) é o fundador da Mort Glantz Associates, uma empresa de consultoria especializada em crédito, planejamento estratégico e gerenciamento de riscos. Ele é o autor da Scientific Financial Management (0-8144-0500-2).
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2003, inglês, livro, edição ilustrada: estratégias de negociação óptimas: abordagens quantitativas para gerenciar impacto no mercado e risco de negociação / Robert Kissell e Morton Glantz; com contribuição especial de Roberto Malamut; prefácio de Neil Chriss. Kissell, Robert, 1967-
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Verificar status de direitos autorais Citar este título Estratégias de negociação óptimas: abordagens quantitativas para gerenciar impacto no mercado e risco de negociação / Robert Kissell e Morton Glantz; com contribuição especial de Roberto Malamut; prefácio de Neil Chriss. Autor Kissell, Robert, 1967- Outros autores Glantz, Morton. Malamut, Roberto, 1965 - Publicado Nova Iorque: AMACOM; [Londres: McGraw-Hill, distribuidor], 2003. Tipos de conteúdo texto Tipos de operadora recurso on-line Descrição física xvii, 382 p. : eu vou. ; 27 cm. Texto. Estoques de assuntos. Investimentos. Notas Anteriormente CIP. Inclui referências bibliográficas (p. 371-378) e índice. Texto. Disponível também em uma cópia impressa. Inglês. Digitalizado e disponibilizado por: Books24x7. Detalhes técnicos Documento do computador. Modo de acesso: Internet via World Wide Web. Idioma Inglês ISBN 0814407242 (hbk.: Alk paper): Dewey Number 332.64 / 2 Bibliotecas Austrália ID 24330756 Contribuído por Bibliotecas Austrália.
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Fonte: 1) Kissell & amp; Glantz, Optimal Trading Strategies (2003) 2) Kissell, The Science of Algorithmic Trading e Portfolio Management (2018)
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